Crédit Agricole d’Ile de France



30 septembre 2023



INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER
3

AU 30 SEPTEMBRE 2023
Sommaire

1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 3
2. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 5
2.1 Synthèse des emplois pondérés 5
2.2 Risque de crédit et de contrepartie 6
2.3 Risques de contrepartie 7
2.4 Risque de marché 8
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 9




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 2/13
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)


INDICATEURS CLES PHASES AU NIVEAU DU CREDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE (EU KM1)



Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et
de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.


À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent
compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le
résultat conservé pour les comptes annuels.



EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022


Fonds propres disponibles (montants)

1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 4 895 062 4 864 902 4 922 263 4 987 167

2 Fonds propres de catégorie 1 4 895 062 4 864 902 4 922 263 4 987 167

3 Fonds propres totaux 4 951 361 4 920 805 4 974 153 5 037 966

Montants d'exposition pondérés

4 Montant total d'exposition au risque 19 566 118 19 490 143 18 864 256 18 644 825

Ratios de solvabilité (en % des RWA)

5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 25,02% 24,96% 26,09% 26,75%

6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 25,02% 24,96% 26,09% 26,75%

7 Ratio de fonds propres totaux (%) 25,31% 25,25% 26,37% 27,02%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant
d’exposition pondéré)


Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres
EU 7a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
que le risque de levier excessif (%)

EU 7b dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) ‐ 0,00% 0,00% 0,00%

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de
EU 7c ‐ 0,00% 0,00% 0,00%
pourcentage)

EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique
EU 8a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
constaté au niveau d'un État membre (%)

9 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) 0,50% 0,50% 0,04% 0,04%

EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Exigence globale de coussin (%) 3,00% 3,00% 2,54% 2,54%

EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,00% 11,00% 10,54% 10,54%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 3/13
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022



Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de
12 17,31% 17,25% 18,37% 19,02%
fonds propres SREP (%)

Ratio de levier

13 Mesure de l’exposition totale 63 671 594 63 214 090 61 410 982 61 027 406

14 Ratio de levier (%) 7,69% 7,70% 8,02% 8,17%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier
14a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
excessif (%)

14b dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) 7 055 227 7 977 552 8 677 041 9 389 384

16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 6 766 975 6 942 129 7 083 291 7 158 853

16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 762 997 746 088 742 316 684 986

16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 6 003 978 6 196 041 6 340 974 6 473 867

17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 117,50% 128,42% 136,84% 144,94%

Ratio de financement stable net

18 Financement stable disponible total 54 109 365 54 351 784 53 802 356 54 712 561

19 Financement stable requis total 49 769 332 50 267 196 49 561 407 49 852 691

20 Ratio NSFR (%) 108,72% 108,13% 108,56% 109,75%




À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne
arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec
les exigences du règlement européen CRR2.


Au 30 septembre 2023, le Crédit Agricole d’Ile de France est au-dessus des exigences minimales qui
s’imposent à lui.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 4/13
2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)



Exigences
Montant total d'exposition au
totales de
risque RWA
fonds propres

30/09/2023 30/06/2023 30/09/2023
1 Risque de crédit (hors CCR) 18 278 757 18 179 885 1 462 301
2 Dont approche standard 1 042 484 1 108 103 83 399
3 Dont approche NI simple (F-IRB) 4 744 005 4 602 170 379 520
4 Dont approche par référencement ‐ ‐ ‐
Dont actions selon la méthode de pondération
EU 4a 3 816 332 3 751 625 305 307
simple
5 Dont approche NI avancée (A-IRB) 8 675 936 8 717 987 694 075
6 Risque de crédit de contrepartie - CCR 371 970 362 769 29 758
7 Dont approche standard 94 884 87 057 7 591
8 Dont méthode du modèle interne (IMM) ‐ ‐ ‐
EU 8a Dont expositions sur une CCP ‐ ‐ ‐
EU 8b Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA 277 086 275 712 22 167
9 Dont autres CCR ‐ ‐ ‐
15 Risque de règlement 10 1 1
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors
16 ‐ ‐ ‐
négociation (après le plafond)

17 Dont approche SEC-IRBA ‐ ‐ ‐
18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA) ‐ ‐ ‐
19 Dont approche SEC-SA ‐ ‐ ‐
EU 19a Dont 1 250 % / déduction ‐ ‐ ‐
Risques de position, de change et de matières
20 ‐ ‐ ‐
premières (Risque de marché)
21 Dont approche standard ‐ ‐ ‐
22 Dont approche fondée sur les modèles internes ‐ ‐ ‐
EU 22a Grands risques ‐ ‐ ‐
23 Risque opérationnel 915 381 947 489 73 230
EU 23a Dont approche élémentaire ‐ ‐ ‐
EU 23b Dont approche standard 95 291 92 379 7 623
EU 23c Dont approche par mesure avancée 820 090 855 109 65 607
Montants inférieurs aux seuils de déduction
24 78 667 80 565 6 293
(soumis à pondération de 250 %)
29 Total 19 566 118 19 490 143 1 565 289




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 5/13
2.2 Risque de crédit et de contrepartie

2.2.1 Évolution des RWA


ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)


30/09/2023

Montant
d'exposition
pondéré
(en milliers d'euros)
1 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente 13 320 157
2 Taille de l’actif (+/-) 71 284
3 Qualité de l’actif (+/-) 26 546
4 Mises à jour des modèles (+/-) ‐
5 Méthodologie et politiques (+/-) ‐
6 Acquisitions et cessions (+/-) ‐
7 Variations des taux de change (+/-) 1 886
8 Autres (+/-) 68
9 Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration 13 419 941




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 6/13
2.3 Risques de contrepartie


ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDERES DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE
DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA METHODE DES MODELES INTERNES (MMI) (EU CCR7)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication de ce tableau.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 7/13
2.4 Risque de marché


ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE
L'APPROCHE DE MODELE INTERNE (EU MR2-B)



Le Crédit Agricole d’Ile de France n’est pas concerné par la publication de ce tableau.




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 8/13
3. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ


RATIO RÉGLEMENTAIRE DE COUVERTURE EN BESOIN DE LIQUIDITE COURT TERME _ LIQUIDTY COVERAGE RATIO - LCR (EU LIQ1)



LCR moyen 1 sur 12 mois glissants calculé au 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023 et 30/09/2023



Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : Crédit Agricole d’Ile de France non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
EU 1a TRIMESTRE SE TERMINANT LE 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022 30/09/2023 30/06/2023 31/03/2023 31/12/2022
EU 1b Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA)
1 Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) 7 055 227 7 977 552 8 677 041 9 389 384
SORTIES DE TRÉSORERIE
Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises
2 16 271 891 16 163 444 16 068 786 15 993 136 1 042 383 1 065 181 1 075 764 1 075 930
clientes, dont:
3 Dépôts stables 10 397 850 10 449 654 10 480 642 10 483 697 519 892 522 483 524 032 524 185
4 Dépôts moins stables 5 874 041 5 713 790 5 588 144 5 509 439 522 491 542 698 551 732 551 745
5 Financements de gros non garantis 8 605 083 8 946 159 9 276 592 9 425 779 4 105 214 4 228 108 4 357 049 4 464 285
Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des
6 3 697 534 4 090 488 4 452 840 4 602 580 898 601 997 475 1 088 932 1 127 677
réseaux de banques coopératives
7 Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) 4 884 216 4 833 338 4 804 752 4 788 283 3 183 280 3 208 300 3 249 117 3 301 692
8 Créances non garanties 23 333 22 333 19 000 34 917 23 333 22 333 19 000 34 917
9 Financements de gros garantis ‐ ‐ ‐ ‐
10 Exigences complémentaires 6 513 148 6 464 887 6 417 842 6 356 227 1 376 797 1 387 581 1 388 432 1 345 743



1
Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 9/13
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois
(LCR)
Valeur totale Valeur totale
Niveau de consolidation : [Nom Caisse Régionale] non pondérée (moyenne) pondérée (moyenne)

(en milliers d'euros)
Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences
11 764 463 765 314 745 452 677 715 764 463 765 314 745 452 677 715
de sûretés
Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de
12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
créance
13 Facilités de crédit et de liquidité 5 748 685 5 699 573 5 672 390 5 678 512 612 333 622 267 642 980 668 027
14 Autres obligations de financement contractuelles 4 533 4 838 5 391 7 950 4 533 4 838 5 391 7 950
15 Autres obligations de financement éventuel 238 048 256 421 256 655 264 945 238 048 256 421 256 655 264 945
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 6 766 975 6 942 129 7 083 291 7 158 853
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
18 Entrées provenant d’expositions pleinement performantes 1 627 861 1 692 819 1 836 563 1 756 668 745 496 738 887 735 990 678 286
19 Autres entrées de trésorerie 17 501 7 201 6 326 6 700 17 501 7 201 6 326 6 700

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le
total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations
EU-19a ‐ ‐ ‐ ‐
effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux
transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

(Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de
EU-19b ‐ ‐ ‐ ‐
crédit spécialisé lié)
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 645 362 1 700 020 1 842 889 1 763 368 762 997 746 088 742 316 684 986
EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptées ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 1 645 362 1 700 020 1 842 889 1 763 368 762 997 746 088 742 316 684 986
VALEUR AJUSTÉE TOTALE
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 7 055 227 7 977 552 8 677 041 9 389 384
22 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES (*) 6 003 978 6 196 041 6 340 974 6 473 867
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ 117,50% 128,42% 137,00% 144,94%




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 10/13
(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les
entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 11/13
Déclaration en vertu des orientations 2016/11 de l'ABE relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 et des
modifications ultérieures




Véronique LOZAC’H, Directeur Finances et Recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France



ATTESTATION DU RESPONSABLE




Je certifie qu'à ma connaissance, conformément aux directrices 2016/11 de l'EBA sur les exigences de divulgation en vertu de la partie huit du règlement (UE) n°575/2013 (et
modifications ultérieures) 4.2 paragraphe - section C, les informations fournies conformément à la partie huit susmentionnée ont été préparées conformément aux processus de contrôle
interne convenus au niveau de l'organe de direction.



Fait à Paris, le 04 Décembre 2023

Le Directeur finances et recouvrement du Crédit Agricole d’Ile-de-France




Véronique LOZAC’H




Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 12/13
Crédit Agricole d’Ile de France - Informations Pilier 3 - 30 septembre 2023 13/13